ETF Comparison: IQQ3 vs FLXU
Popisy ETF
IQQ3 - iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor index, focusing on the US market with a multi-factor strategy that considers value, momentum, quality, and small size. The fund is distributed quarterly and has a low expense ratio of 0.35%.
FLXU - Franklin U.S. Equity UCITS ETF
The Franklin U.S. Equity UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Franklin US Equity index, which focuses on US stocks selected based on quality, value, momentum, and volatility criteria. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. It has a total expense ratio of 0.25% per annum and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Srovnávací tabulka
| IQQ3 | FLXU | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | Franklin U.S. Equity UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Franklin Templeton |
| Index | MSCI USA Diversified Multiple-Factor | Franklin US Equity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2017-09-06 |
| Number Of Holdings | 196 | 250 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.