ETF Comparison: IJR vs DSI
Popisy ETF
IJR - iShares Core S&P Small-Cap ETF
The iShares Core S&P Small-Cap ETF provides exposure to small-cap U.S. stocks, offering investors a growth opportunity through a diversified portfolio of over 600 companies. While small-cap investing carries higher risk, this ETF can be a valuable addition to a portfolio for those seeking growth and aware of the associated volatility.
DSI - iShares MSCI KLD 400 Social ETF
The iShares MSCI KLD 400 Social ETF is an equity fund that tracks the MSCI KLD 400 Social Index, investing in large-cap US companies that demonstrate strong environmental, social, and governance (ESG) characteristics. The fund aims to provide a similar risk/return profile to a general US equity benchmark while promoting responsible investing. It offers a diversified portfolio with a balanced sector allocation, making it a suitable option for investors seeking a socially responsible investment approach.
Srovnávací tabulka
| IJR | DSI | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Core S&P Small-Cap ETF | iShares MSCI KLD 400 Social ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P SmallCap 600 | MSCI KLD 400 Social Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.25% |
| Inception Date | 2000-05-22 | 2006-11-14 |
| Number Of Holdings | 608 | 404 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.