ETF Comparison: IGM vs PTF
Popisy ETF
IGM - iShares Expanded Tech Sector ETF
The iShares Expanded Tech Sector ETF provides diversified exposure to the US technology sector, offering a low-cost way to tap into the growth potential of this dynamic industry. With a broad scope of over 250 holdings, the fund spreads assets across various companies, although tech giants like Apple, IBM, and Microsoft dominate the top holdings. This ETF is suitable for investors seeking tactical exposure to the tech sector or looking to complement their existing portfolios.
PTF - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
The Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF is a US-focused equity fund that tracks the performance of the technology sector. It invests in a diversified portfolio of domestic securities, with a momentum-based approach that targets companies with strong growth potential. The fund's broad-based strategy spans across various market capitalization sizes, with a bias towards mid-cap companies.
Srovnávací tabulka
| IGM | PTF | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Expanded Tech Sector ETF | Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | S&P North American Expanded Technology Sector Index | Dorsey Wright Technology Tech Leaders TR |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.41% | 0.60% |
| Inception Date | 2001-03-13 | 2006-10-12 |
| Number Of Holdings | 282 | 35 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.