ETF Comparison: IEF vs VGIT
Popisy ETF
IEF - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
The iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF provides exposure to US Treasury bonds with maturities between 7-10 years, offering a moderate level of interest rate risk and higher income potential compared to shorter-term Treasury products. It can be used to fine-tune fixed income exposure, particularly for investors seeking greater holdings in the middle part of the yield curve.
VGIT - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
The Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Treasury (3-10 Y) index, providing exposure to intermediate-term government bonds with maturities between three to ten years. It offers a moderate interest rate exposure and can be used to tilt exposure towards Treasuries without a bias towards either end of the maturity spectrum. The fund is suitable for investors seeking a low-cost, vanilla investment grade bond exposure.
Srovnávací tabulka
| IEF | VGIT | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | ICE BofA US Treasury (7-10 Y) | Bloomberg US Treasury (3-10 Y) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.04% |
| Inception Date | 2002-07-22 | 2009-11-19 |
| Number Of Holdings | 16 | 109 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.