ETF Comparison: ICGB vs FLXC
Popisy ETF
ICGB - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank index, providing exposure to local currency denominated bonds issued by the Chinese State or state-owned banks, with a focus on investment-grade securities and all maturities. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.35%, and distributes interest income semi-annually.
FLXC - Franklin FTSE China UCITS ETF
The Franklin FTSE China UCITS ETF is an equity fund that tracks the FTSE China 30/18 Capped index, providing exposure to large and medium market capitalization Chinese companies listed on stock exchanges in China and outside China. The fund uses a full replication strategy to track the index, accumulating and reinvesting dividends. With a low expense ratio of 0.19%, this fund offers a cost-effective way to invest in the Chinese equity market.
Srovnávací tabulka
| ICGB | FLXC | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | Franklin FTSE China UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Franklin Templeton |
| Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank | FTSE China 30/18 Capped |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.19% |
| Inception Date | 2019-07-24 | 2019-06-04 |
| Number Of Holdings | 104 | 936 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | China | China |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.