ETF Comparison: IBC6 vs XCS2
Popisy ETF
IBC6 - iShares MSCI Australia UCITS ETF
The iShares MSCI Australia UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Australia index, providing exposure to large and mid-cap companies in Australia. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.50% p.a.
XCS2 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C
The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the FTSE Australian Government Bond index, providing exposure to Australian government bonds with a focus on long-term returns. The fund has a low expense ratio of 0.25% and follows a sampling technique to replicate the performance of the underlying index.
Srovnávací tabulka
| IBC6 | XCS2 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Australia UCITS ETF | Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Australia | FTSE Australian Government Bond |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.25% |
| Inception Date | 2010-01-22 | 2010-05-19 |
| Number Of Holdings | 58 | 26 |
| Currency | USD | AUD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Australia | Australia |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.