ETF Comparison: IBC6 vs AUESG
Popisy ETF
IBC6 - iShares MSCI Australia UCITS ETF
The iShares MSCI Australia UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Australia index, providing exposure to large and mid-cap companies in Australia. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.50% p.a.
AUESG - UBS ETF (IE) MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped index, focusing on Australian large and mid-cap securities with a robust ESG profile. The fund has a low carbon footprint and aims to provide long-term capital growth.
Srovnávací tabulka
| IBC6 | AUESG | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Australia UCITS ETF | UBS ETF (IE) MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | MSCI Australia | MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.43% |
| Inception Date | 2010-01-22 | 2023-04-20 |
| Number Of Holdings | 58 | 51 |
| Currency | USD | AUD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Australia | Australia |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.