ETF Comparison: HYD vs HYMB
Popisy ETF
HYD - VanEck High Yield Muni ETF
The VanEck High Yield Muni ETF (HYD) tracks an index of high-yield municipal bonds, offering a tax-efficient income stream for investors in high tax brackets. The fund invests in below-investment-grade bonds, providing a higher yield in exchange for a higher default risk. With a diversified portfolio of over 1,400 holdings, HYD offers a reasonable level of diversification, making it a suitable choice for investors seeking additional current income and willing to take on more risk.
HYMB - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF
The SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) tracks an index of high-yield municipal bonds, offering a high-income generating potential for investors willing to take on additional risk. The fund invests in below-investment-grade bonds, which are generally free from federal taxes and in some cases, state and local income taxes. With a diversified portfolio of over 1800 holdings, HYMB provides a reasonable level of diversification, making it a suitable choice for investors seeking additional current income.
Srovnávací tabulka
| HYD | HYMB | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck High Yield Muni ETF | SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF |
| Fund Provider | VanEck | State Street |
| Index | ICE Broad High Yield Crossover Municipal | Bloomberg Municipal Yield |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.35% |
| Inception Date | 2009-02-04 | 2011-04-13 |
| Number Of Holdings | 1456 | 1863 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Municipal Bonds | Municipal Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.