ETF Comparison: H4ZR vs CAHEUA
Popisy ETF
H4ZR - HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD is an equity exchange-traded fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a total expense ratio of 0.35% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF distributes dividends semi-annually and has approximately 31 million euros in assets under management.
CAHEUA - UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Canada (EUR Hedged) index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.36% p.a.. It uses a full replication strategy to track the underlying index and reinvests dividends. The fund is domiciled in Luxembourg and was launched on 27 February 2015.
Srovnávací tabulka
| H4ZR | CAHEUA | |
|---|---|---|
| Název fondu | HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| Fund Provider | HSBC | UBS |
| Index | MSCI Canada | MSCI Canada (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.36% |
| Inception Date | 2011-02-23 | 2015-02-27 |
| Number Of Holdings | 87 | 88 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Canada | Canada |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.