ETF Comparison: H4ZL vs ACM9
Popisy ETF
H4ZL - HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
The HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed index, providing investors with exposure to the largest real estate companies in developed equity markets worldwide.
ACM9 - Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF EUR (C)
The Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF EUR (C) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World ex EMU index, providing investors with exposure to developed markets outside of the European Monetary Union. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.35% per annum. It is a large-cap fund with a long-only strategy and does not distribute dividends, instead reinvesting them in the fund.
Srovnávací tabulka
| H4ZL | ACM9 | |
|---|---|---|
| Název fondu | HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF EUR (C) |
| Fund Provider | HSBC | Amundi |
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed | MSCI World ex EMU |
| Asset Class | Real Estate | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.35% |
| Inception Date | 2011-06-20 | 2009-06-29 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.