ETF Comparison: H41J vs H4ZA
Popisy ETF
H41J - HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD
The HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD is an actively managed exchange-traded fund that tracks a diversified portfolio of equities from developed and emerging markets worldwide, using a multi-factor strategy that combines value, momentum, quality, low risk, and size factors. The fund aims to provide long-term capital growth and income, with a competitive total expense ratio of 0.25% per annum.
H4ZA - HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
The HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR is an equity exchange-traded fund that tracks the EURO STOXX 50 index, which comprises the 50 largest companies in the eurozone. The fund offers a cost-effective way to invest in the European market, with a low expense ratio of 0.05%. It uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends to investors semi-annually.
Srovnávací tabulka
| H41J | H4ZA | |
|---|---|---|
| Název fondu | HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | HSBC Multi-Factor Worldwide Equity | EURO STOXX 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.05% |
| Inception Date | 2014-07-04 | 2009-10-05 |
| Number Of Holdings | 485 | 50 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.