ETF Comparison: GSUS vs GLOV
Popisy ETF
GSUS - Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
The Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF is a large-cap equity fund that tracks the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, providing broad exposure to the US stock market.
GLOV - Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index, aiming to provide investors with a diversified portfolio of low-volatility stocks from developed markets.
Srovnávací tabulka
| GSUS | GLOV | |
|---|---|---|
| Název fondu | Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.25% |
| Inception Date | 2020-05-12 | 2022-03-15 |
| Number Of Holdings | 470 | 369 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.