ETF Comparison: GSLC vs GUSA
Popisy ETF
GSLC - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF is a low-cost, multi-factor ETF that tracks a proprietary index, seeking to provide exposure to large-cap US equities with good value, strong momentum, high quality, and low volatility. The fund's diversified portfolio is tilted towards technology stocks, with top holdings including Microsoft, Apple, Amazon, and Johnson & Johnson.
GUSA - Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
The Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF tracks the performance of the Solactive GBS United States 1000 Index, providing broad-based exposure to large-cap equities in the United States.
Srovnávací tabulka
| GSLC | GUSA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap (USD) | Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.11% |
| Inception Date | 2015-09-21 | 2022-04-05 |
| Number Of Holdings | 446 | 1011 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.