ETF Comparison: GSIE vs GBIL
Popisy ETF
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF is an exchange-traded fund that provides broad exposure to developed market stocks outside the United States, utilizing a multi-factor approach to identify stocks with good value, strong momentum, high quality, and low volatility.
GBIL - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
The Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF is an ultra-short term bond fund that tracks an index of U.S. Treasury securities maturing within the next 12 months, focusing on the most liquid securities. It offers a low-cost way to invest in high-quality, short-term government bonds, providing a relatively safe haven for investors seeking to minimize interest-rate risk.
Srovnávací tabulka
| GSIE | GBIL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta Intl.Equity (USD) | FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.12% |
| Inception Date | 2015-11-06 | 2016-09-06 |
| Number Of Holdings | 704 | 30 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.