ETF Comparison: GNR vs IXC
Popisy ETF
GNR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF
The SPDR S&P Global Natural Resources ETF provides broad-based exposure to commodities through a global portfolio of large-cap companies, offering investors a diversified way to gain exposure to natural resources and potentially hedge against inflation.
IXC - iShares Global Energy ETF
The iShares Global Energy ETF provides exposure to the global energy industry, with a focus on large-cap companies. It tracks the S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index, offering a market-cap weighted portfolio of energy stocks from around the world, with a significant tilt towards the US. This ETF can be a useful tool for investors seeking to tilt their overall exposure towards the energy sector or for use in a long/short pairs trade.
Srovnávací tabulka
| GNR | IXC | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | iShares Global Energy ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P Global Natural Resources Index | S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.44% |
| Inception Date | 2010-09-13 | 2001-11-12 |
| Number Of Holdings | 91 | 54 |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.