ETF Comparison: GNR vs AMLP
Popisy ETF
GNR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF
The SPDR S&P Global Natural Resources ETF provides broad-based exposure to commodities through a global portfolio of large-cap companies, offering investors a diversified way to gain exposure to natural resources and potentially hedge against inflation.
AMLP - Alerian MLP ETF
The Alerian MLP ETF (AMLP) tracks the Alerian MLP Infrastructure Index, providing exposure to Master Limited Partnerships (MLPs) that generate at least 50% of their EBITDA from assets not directly exposed to commodity price changes. The fund offers a pure play on the U.S. MLP sector, providing a steady stream of current income and avoiding double taxation. Investors seeking strong yields and a focus on energy infrastructure may find this ETF attractive.
Srovnávací tabulka
| GNR | AMLP | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Alerian MLP ETF |
| Fund Provider | State Street | SS&C |
| Index | S&P Global Natural Resources Index | Alerian MLP Infrastructure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.85% |
| Inception Date | 2010-09-13 | 2010-08-23 |
| Number Of Holdings | 91 | 16 |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Natural Resources | MLPs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.