ETF Comparison: GMVM vs TSWE
Popisy ETF
GMVM - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
The VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF is an equity fund that tracks the Morningstar US Sustainable Moat Focus index, investing in US companies with strong financial moats and low environmental, social, and governance (ESG) risks. The fund aims to provide long-term capital growth by equally weighting its constituents and accumulating dividends.
TSWE - VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
The VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A is an equity ETF that tracks the Solactive Sustainable World Equity index, investing in 250 sustainable companies from developed countries with an equal weighting approach. The ETF has a total expense ratio of 0.20% and distributes dividends quarterly.
Srovnávací tabulka
| GMVM | TSWE | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | Morningstar US Sustainable Moat Focus | Solactive Sustainable World Equity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-10-16 | 2013-05-13 |
| Number Of Holdings | 62 | 256 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.