ETF Comparison: GLOV vs GSID
Popisy ETF
GLOV - Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index, aiming to provide investors with a diversified portfolio of low-volatility stocks from developed markets.
GSID - Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
The Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF is a foreign large-cap equity fund that tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR, providing broad-based exposure to developed markets outside of North America. The fund uses a market capitalization weighting scheme and has a blend investment style, making it suitable for investors seeking long-term growth and income.
Srovnávací tabulka
| GLOV | GSID | |
|---|---|---|
| Název fondu | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF | Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net | Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.20% |
| Inception Date | 2022-03-15 | 2020-05-12 |
| Number Of Holdings | 369 | 918 |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.