ETF Comparison: GLDM vs IAU
Popisy ETF
GLDM - SPDR Gold MiniShares Trust
The SPDR Gold MiniShares Trust is an exchange-traded fund that tracks the price of gold, providing investors with a cost-effective way to invest in physical gold. The fund holds a single asset, gold, and is designed to offer a secure and stable investment option.
IAU - iShares Gold Trust
The iShares Gold Trust is a commodity ETF that tracks the spot price of gold bullion, offering investors a cost-effective way to gain exposure to the precious metal. By holding physical gold bars in a secure vault, the fund provides a convenient and liquid way to invest in gold.
Srovnávací tabulka
| GLDM | IAU | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Gold MiniShares Trust | iShares Gold Trust |
| Fund Provider | World Gold Council | BlackRock |
| Index | LBMA Gold PM Price | LBMA Gold Price PM |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-06-25 | 2005-01-21 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Precious Metals | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.