ETF Comparison: GLD vs DBC
Popisy ETF
GLD - SPDR Gold Shares
The SPDR Gold Shares ETF provides investors with a convenient way to gain exposure to the price of gold, allowing them to diversify their portfolios and potentially hedge against market volatility and inflation. The fund physically holds gold bullion in secure vaults, tracking the LBMA Gold Price PM index, and offers a cost-effective way to invest in precious metals.
DBC - Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
The Invesco DB Commodity Index Tracking Fund is an exchange-traded fund that provides broad-based commodity exposure, aiming to track the performance of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. The fund offers a diversified portfolio of commodities, which can help enhance returns and reduce risk in traditional stock-and-bond portfolios.
Srovnávací tabulka
| GLD | DBC | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Gold Shares | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund |
| Fund Provider | World Gold Council | Invesco |
| Index | LBMA Gold Price PM | DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.87% |
| Inception Date | 2004-11-18 | 2006-02-03 |
| Number Of Holdings | 1 | 5 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.