ETF Comparison: GCVC vs XAT1
Popisy ETF
GCVC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF
The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF tracks the Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) index, providing exposure to the global convertible bond market with currency hedging to Swiss Francs (CHF).
XAT1 - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) index, providing exposure to USD-denominated contingent convertible bonds issued by developed-country banks worldwide, with a focus on capital bonds. The ETF is currency hedged to Euro (EUR) and distributes interest income quarterly.
Srovnávací tabulka
| GCVC | XAT1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF | Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist |
| Fund Provider | State Street | Invesco |
| Index | Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.39% |
| Inception Date | 2018-07-17 | 2018-06-25 |
| Number Of Holdings | 342 | 80 |
| Currency | CHF | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Developed Markets |
| Bond Type | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.