ETF Comparison: FUSD vs ZPRG
Popisy ETF
FUSD - Fidelity US Quality Income UCITS ETF
The Fidelity US Quality Income UCITS ETF is an equity fund that tracks the Fidelity US Quality Income index, focusing on high-quality companies in the United States that offer high dividend yields. The fund aims to provide investors with a regular income stream while maintaining a long-only investment strategy.
ZPRG - SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
The SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P Global Dividend Aristocrats index, investing in high dividend-yielding equities globally. The fund aims to provide long-term capital growth and income, with a focus on dividend-paying stocks. It has a total expense ratio of 0.45% and distributes dividends quarterly.
Srovnávací tabulka
| FUSD | ZPRG | |
|---|---|---|
| Název fondu | Fidelity US Quality Income UCITS ETF | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |
| Fund Provider | Fidelity | State Street |
| Index | Fidelity US Quality Income | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.45% |
| Inception Date | 2017-03-27 | 2013-05-14 |
| Number Of Holdings | 99 | 98 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.