ETF Comparison: FTSM vs RDVY
Popisy ETF
FTSM - First Trust Enhanced Short Maturity ETF
The First Trust Enhanced Short Maturity ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of short-term bonds, aiming to provide income and capital preservation. The fund focuses on the broad credit market, with a proprietary weighting scheme, and has a short-term investment horizon.
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
The First Trust Rising Dividend Achievers ETF is an equity fund that tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index, investing in large-cap US companies with a history of consistently increasing dividends. The fund employs an equal weighting scheme and has a fundamental investment strategy.
Srovnávací tabulka
| FTSM | RDVY | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | First Trust Rising Dividend Achievers ETF |
| Fund Provider | First Trust | First Trust |
| Index | Active (No Index) | NASDAQ US Rising Dividend Achievers |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.49% |
| Inception Date | 2014-08-05 | 2014-01-06 |
| Number Of Holdings | 301 | 52 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Active | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.