ETF Comparison: FRTY vs XMHQ
Popisy ETF
FRTY - Alger Mid Cap 40 ETF
The Alger Mid Cap 40 ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of mid-cap stocks in the United States, aiming to provide long-term growth and capital appreciation.
XMHQ - Invesco S&P MidCap Quality ETF
The Invesco S&P MidCap Quality ETF is an equity fund that tracks an index of high-quality U.S. mid-cap stocks with strong balance sheets and financial fundamentals. The fund's multi-factor approach assesses return on equity, operating assets, and financial leverage to select approximately 80 top-scoring stocks. The portfolio is weighted based on a combination of market capitalization and quality scores, offering a targeted mid-cap exposure with a quality overlay.
Srovnávací tabulka
| FRTY | XMHQ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Alger Mid Cap 40 ETF | Invesco S&P MidCap Quality ETF |
| Fund Provider | Alger | Invesco |
| Index | S&P MidCap 400 | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.60% | 0.25% |
| Inception Date | 2021-02-26 | 2006-12-01 |
| Number Of Holdings | 41 | 82 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.