ETF Comparison: FNDX vs VOOV
Popisy ETF
FNDX - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
The Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, investing in large-cap US equities using a fundamental weighting scheme. The fund provides broad-based exposure to the US large-cap market, with a focus on companies with strong financial health and growth potential.
VOOV - Vanguard S&P 500 Value ETF
The Vanguard S&P 500 Value ETF is an equity fund that tracks the S&P 500/Citigroup Value Index, providing exposure to large-cap companies with value characteristics in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 340 holdings, with a focus on financials, energy, and industrials. It is suitable for investors seeking long-term growth and income, with a blend of dividend-paying stocks and stable companies.
Srovnávací tabulka
| FNDX | VOOV | |
|---|---|---|
| Název fondu | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Vanguard S&P 500 Value ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | Vanguard |
| Index | RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross | S&P 500 Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.10% |
| Inception Date | 2013-08-15 | 2010-09-07 |
| Number Of Holdings | 739 | 443 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.