ETF Comparison: FDN vs FVD
Popisy ETF
FDN - First Trust Dow Jones Internet Index Fund
The First Trust Dow Jones Internet Index Fund is an equity ETF that tracks the performance of companies that derive at least half of their sales from the Internet. The fund provides exposure to a unique group of stocks, primarily consisting of technology companies with a focus on the internet, but also including consumer firms. With a market capitalization-weighted approach, the fund is well-balanced across approximately 40 holdings, with a tilt towards large-cap companies and a significant portion of assets allocated to well-known tech giants.
FVD - First Trust Value Line Dividend Index Fund
The First Trust Value Line Dividend Index Fund is an equity ETF that tracks the Value Line Dividend Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of dividend-paying stocks in the US market. The fund's unique approach combines the benefits of active and passive management, using a quant-based methodology to select its holdings. With a focus on high dividend yield, the fund offers a balanced exposure to various sectors and market capitalizations, making it suitable for investors seeking income generation and long-term growth.
Srovnávací tabulka
| FDN | FVD | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | First Trust Value Line Dividend Index Fund |
| Fund Provider | First Trust | First Trust |
| Index | DJ Internet Composite | Value Line Dividend (TR) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.60% |
| Inception Date | 2006-06-19 | 2006-12-18 |
| Number Of Holdings | 42 | 205 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.