ETF Comparison: FALN vs JNK
Popisy ETF
FALN - iShares Fallen Angels USD Bond ETF
The iShares Fallen Angels USD Bond ETF is a fixed income fund that invests in high-yield bonds, also known as 'fallen angels', which are bonds that were previously investment-grade but have since been downgraded to high-yield status. The fund aims to provide income and capital growth by tracking the US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index.
JNK - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
The SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) provides exposure to the US high-yield bond market, investing in a diversified portfolio of corporate bonds with a minimum of one year to maturity and $600 million in outstanding face value. The fund offers a high-yield investment opportunity, but comes with higher default risks. It is suitable for investors seeking income generation and willing to take on credit risk.
Srovnávací tabulka
| FALN | JNK | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | US High Yield Fallen Angel 3% Capped | Bloomberg High Yield Very Liquid |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.40% |
| Inception Date | 2016-06-14 | 2007-11-28 |
| Number Of Holdings | 183 | 1188 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | High Yield Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.