ETF Comparison: FALN vs HYLB
Popisy ETF
FALN - iShares Fallen Angels USD Bond ETF
The iShares Fallen Angels USD Bond ETF is a fixed income fund that invests in high-yield bonds, also known as 'fallen angels', which are bonds that were previously investment-grade but have since been downgraded to high-yield status. The fund aims to provide income and capital growth by tracking the US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index.
HYLB - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
The Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF provides broad exposure to high-yield corporate bonds in the US market, offering investors higher yields in exchange for taking on higher credit risk. With a competitive expense ratio and decent daily liquidity, this ETF is a worthwhile choice for access to the high-yield debt category.
Srovnávací tabulka
| FALN | HYLB | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | US High Yield Fallen Angel 3% Capped | Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.05% |
| Inception Date | 2016-06-14 | 2016-12-07 |
| Number Of Holdings | 183 | 1096 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | High Yield Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.