ETF Comparison: FALN vs ANGL
Popisy ETF
FALN - iShares Fallen Angels USD Bond ETF
The iShares Fallen Angels USD Bond ETF is a fixed income fund that invests in high-yield bonds, also known as 'fallen angels', which are bonds that were previously investment-grade but have since been downgraded to high-yield status. The fund aims to provide income and capital growth by tracking the US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index.
ANGL - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
The VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) provides exposure to high-yield bonds that were previously rated as investment grade but have since been downgraded to junk status. This unique approach offers investors a way to tap into the higher end of the credit quality spectrum, with the potential for bonds to be upgraded back to investment grade. The fund is designed for risk-tolerant investors seeking to boost returns from their bond portfolios, and can be used as a tactical allocation or as part of a long-term investment strategy.
Srovnávací tabulka
| FALN | ANGL | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | VanEck |
| Index | US High Yield Fallen Angel 3% Capped | ICE BofA US Fallen Angel High Yield 10% Constrained |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.25% |
| Inception Date | 2016-06-14 | 2012-04-10 |
| Number Of Holdings | 183 | 127 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.