ETF Comparison: EXW1 vs XEON
Popisy ETF
EXW1 - iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
The iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) is a large-cap equity fund that tracks the EURO STOXX 50 index, comprising the 50 largest companies in the eurozone. The fund is domiciled in Germany and has a total expense ratio of 0.10% p.a.. It follows a long-only strategy and distributes dividends to investors at least annually.
XEON - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C is a money market ETF that tracks the Solactive €STR +8.5 Daily index, providing exposure to the Euro short-term rate plus 8.5 basis points adjustment. With a low expense ratio of 0.10% p.a., it is a cost-effective option for investors seeking to invest in the European money market.
Srovnávací tabulka
| EXW1 | XEON | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | EURO STOXX 50 | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Asset Class | Equity | Cash & Currencies |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.1% |
| Inception Date | 2000-12-27 | 2007-05-25 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.