ETF Comparison: EXSE vs IUS3
Popisy ETF
EXSE - iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) tracks the STOXX Europe Small 200 index, providing exposure to 200 European mid-cap stocks. With a low expense ratio of 0.2%, this ETF offers a cost-effective way to invest in European small-cap equities, with a focus on long-term growth.
IUS3 - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
The iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P SmallCap 600 index, providing exposure to 600 small-cap US stocks. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.30% p.a.. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends to investors semi-annually.
Srovnávací tabulka
| EXSE | IUS3 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | STOXX® Europe Small 200 | S&P SmallCap 600 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.3% |
| Inception Date | 2005-04-04 | 2008-05-09 |
| Number Of Holdings | 201 | 602 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.