ETF Comparison: EXSA vs LYP6
Popisy ETF
EXSA - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) tracks the STOXX Europe 600 index, providing exposure to the 600 largest European companies. With a low expense ratio of 0.20% p.a., this ETF offers a cost-effective way to invest in the European equity market.
LYP6 - Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc
The Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc is a low-cost, large-cap equity ETF that tracks the STOXX Europe 600 index, providing exposure to the 600 largest European companies. It employs a full replication strategy and has a total expense ratio of 0.07% p.a.. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of €7,908 million.
Srovnávací tabulka
| EXSA | LYP6 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | STOXX Europe 600 | STOXX Europe 600 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.07% |
| Inception Date | 2004-02-13 | 2013-04-03 |
| Number Of Holdings | 604 | 600 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.