ETF Comparison: EXS2 vs SML3
Popisy ETF
EXS2 - iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
The iShares TecDAX UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the TecDAX index, comprising the 30 largest and most traded technology companies listed on the Frankfurt Stock Exchange. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. It has a total expense ratio of 0.51% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
SML3 - Invesco US Technology Sector UCITS ETF
The Invesco US Technology Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology index, providing investors with exposure to the technology sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14%. It is a large ETF with over 1 billion euros in assets under management and has been trading since 2009.
Srovnávací tabulka
| EXS2 | SML3 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | Invesco US Technology Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | TecDAX® | S&P Select Sector Capped 20% Technology |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.14% |
| Inception Date | 2001-04-06 | 2009-12-16 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.