ETF Comparison: EXH9 vs IQQQ
Popisy ETF
EXH9 - iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Utilities index, providing exposure to European utility companies. With a total expense ratio of 0.47%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends to investors at least annually and has approximately EUR 314 million in assets under management.
IQQQ - iShares Global Water UCITS ETF
The iShares Global Water UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P Global Water index, providing exposure to 50 of the largest and most liquid listed companies globally involved in water-related businesses. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.65% p.a.
Srovnávací tabulka
| EXH9 | IQQQ | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | iShares Global Water UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | STOXX® Europe 600 Utilities | S&P Global Water |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.47% | 0.65% |
| Inception Date | 2002-07-08 | 2007-03-16 |
| Number Of Holdings | 28 | 64 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Sector Detail | Utilities | Water Resources |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.