ETF Comparison: EWZS vs ILF
Popisy ETF
EWZS - iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
The iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF provides targeted exposure to small-cap companies in Brazil, offering a way to fine-tune equity portfolios and capitalize on perceived mispricings. With a market capitalization-weighted approach, this fund provides a broad-based representation of the Brazilian economy, with a focus on small-cap companies that may offer higher returns over the long run.
ILF - iShares Latin America 40 ETF
The iShares Latin America 40 ETF provides broad exposure to the Latin American region, with a focus on large-cap companies in countries such as Brazil, Mexico, and Chile. The fund tracks the S&P Latin America 40 Index, offering a diversified portfolio of 43 holdings with a market capitalization-weighted approach. With an expense ratio of 0.48%, this ETF is suitable for long-term investors seeking to tap into the growth potential of Latin America's emerging markets.
Srovnávací tabulka
| EWZS | ILF | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | iShares Latin America 40 ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Brazil Small Cap | S&P Latin America 40 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.48% |
| Inception Date | 2010-09-29 | 2001-10-25 |
| Number Of Holdings | 85 | 43 |
| Region | Latin America | Latin America |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.