ETF Comparison: EUNW vs SPPU
Popisy ETF
EUNW - iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Liquid High Yield index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of high-yield corporate bonds denominated in Euros. The fund's investment strategy focuses on long-only positions, aiming to replicate the performance of the underlying index through a sampling technique. With a total expense ratio of 0.50% per annum, the ETF offers a cost-effective way to access the European high-yield corporate bond market.
SPPU - SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
The SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF is an investment-grade bond ETF that tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select index, providing exposure to US dollar-denominated corporate bonds with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations.
Srovnávací tabulka
| EUNW | SPPU | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | iBoxx® EUR Liquid High Yield | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.15% |
| Inception Date | 2010-09-03 | 2020-10-23 |
| Number Of Holdings | 627 | 2729 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.