ETF Comparison: EUN0 vs IQQ0
Popisy ETF
EUN0 - iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
The iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Europe Minimum Volatility index, aiming to provide investors with a low-risk exposure to the European equity market. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, which is optimized for the lowest absolute risk. The ETF distributes no dividends and instead reinvests them, with a total expense ratio of 0.25% p.a.
IQQ0 - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
The iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that aims to track the MSCI World Minimum Volatility index, providing investors with a low-risk investment strategy. The fund invests in a diversified portfolio of global equities, with a focus on minimizing absolute risk.
Srovnávací tabulka
| EUN0 | IQQ0 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Minimum Volatility | MSCI World Minimum Volatility |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.3% |
| Inception Date | 2012-11-30 | 2012-11-30 |
| Number Of Holdings | 159 | 261 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.