ETF Comparison: ETLS vs H412
Popisy ETF
ETLS - L&G US Equity UCITS ETF
The L&G US Equity UCITS ETF is an equity fund that tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap index, providing exposure to large and mid-cap publicly traded US companies that meet certain social and environmental criteria. The fund has a low expense ratio of 0.05% and is domiciled in Ireland.
H412 - HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD
The HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select index, focusing on large and mid-cap US securities with a strong emphasis on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund aims to reduce carbon emissions and fossil fuel consumption by 50% each and improve ESG ratings by 20% compared to its parent index. It excludes sectors and companies involved in weapons, thermal coal, tobacco, nuclear power, and non-compliance with UN Global Compact principles.
Srovnávací tabulka
| ETLS | H412 | |
|---|---|---|
| Název fondu | L&G US Equity UCITS ETF | HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD |
| Fund Provider | Legal & General | HSBC |
| Index | Solactive Core United States Large & Mid Cap | FTSE USA ESG Low Carbon Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.12% |
| Inception Date | 2018-10-08 | 2020-06-04 |
| Number Of Holdings | 462 | 417 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Large-Cap, Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.