ETF Comparison: ESIF vs QDVH
Popisy ETF
ESIF - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the financial sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18% and is accumulating dividends.
QDVH - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)
The iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials index, providing exposure to the US financials sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.15% p.a.. The fund distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of over 1 billion USD.
Srovnávací tabulka
| ESIF | QDVH | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Financials 20/35 Capped | S&P 500 Capped 35/20 Financials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.15% |
| Inception Date | 2020-11-18 | 2015-11-20 |
| Number Of Holdings | 83 | 72 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.