ETF Comparison: ESEH vs XDPD
Popisy ETF
ESEH - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged
The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged is an equity ETF that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks with currency hedging to Euro (EUR). It has a low expense ratio of 0.15% and a long-only investment strategy, with dividends accumulated and reinvested in the ETF.
XDPD - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged
The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks, with currency hedging to Euro (EUR). The fund follows a long-only strategy, distributing dividends annually, and has a total expense ratio of 0.20% p.a..
Srovnávací tabulka
| ESEH | XDPD | |
|---|---|---|
| Název fondu | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged |
| Fund Provider | BNP Paribas | Deutsche Bank |
| Index | S&P 500 (EUR Hedged) | S&P 500 (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-10-28 | 2018-11-06 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.