ETF Comparison: EPU vs FLBR
Popisy ETF
EPU - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
The iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF provides investors with exposure to Peruvian equities, offering a unique opportunity to tap into the South American nation's growth potential. As one of the only ETFs focused on Peru, this fund is ideal for investors seeking targeted exposure to the region. However, investors should be aware that the fund may experience high levels of volatility.
FLBR - Franklin FTSE Brazil ETF
The Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) is an equity fund that tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index, providing exposure to large- and mid-size Brazilian companies. With a blend investment style, the fund offers a broad-based, market-cap weighted portfolio, investing in a range of sectors. FLBR is a cost-effective option for investors seeking to tap into the Brazilian market, with a lower expense ratio compared to its iShares rival.
Srovnávací tabulka
| EPU | FLBR | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | Franklin FTSE Brazil ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Franklin Templeton |
| Index | MSCI All Peru Capped | FTSE Brazil RIC Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.19% |
| Inception Date | 2009-06-19 | 2017-11-03 |
| Number Of Holdings | 26 | 86 |
| Region | Latin America | Latin America |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.