ETF Comparison: ENTR vs IRBO
Popisy ETF
ENTR - ERShares Entrepreneurs ETF
The ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) is an actively managed fund that invests in large-cap US companies that demonstrate entrepreneurial characteristics, as measured by the proprietary Entrepreneur Factor (EF). The EF incorporates a bottom-up investment approach powered by artificial intelligence, considering factors such as momentum, sector, growth, value, leverage, market cap, and geographic orientation. The fund aims to deliver strong performance across various investment strategies while maintaining a consistent risk profile. The portfolio typically concentrates on sectors such as Information Technology, Healthcare, Communication Services, and Consumer Discretionary, and includes companies led by exceptional entrepreneurs who drive disruptive innovation and wealth creation.
IRBO - iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
The iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, providing investors with diversified exposure to companies involved in robotics and artificial intelligence across developed markets.
Srovnávací tabulka
| ENTR | IRBO | |
|---|---|---|
| Název fondu | ERShares Entrepreneurs ETF | iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF |
| Fund Provider | Capital Impact Advisors | BlackRock |
| Index | Entrepreneur 30 Index | NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.47% |
| Inception Date | 2017-11-07 | 2018-06-26 |
| Number Of Holdings | 29 | 103 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Artificial Intelligence | Artificial Intelligence |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.