ETF Comparison: EMXC vs SPEM
Popisy ETF
EMXC - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
The iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF provides diversified exposure to emerging markets, excluding China, with a focus on large-cap companies. The fund tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index, offering a broad-based, market-cap weighted portfolio of 688 holdings.
SPEM - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
The SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) provides broad exposure to emerging markets, offering a diversified portfolio of over 3,300 holdings at a competitive price. It tracks the S&P Emerging Markets BMI index, excluding South Korea, which is classified as a developed market. This ETF is suitable for long-term investors seeking to build a balanced portfolio with a blend of large-cap stocks.
Srovnávací tabulka
| EMXC | SPEM | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | MSCI Emerging Markets ex China Index | S&P Emerging Markets BMI |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.07% |
| Inception Date | 2017-07-18 | 2007-03-20 |
| Number Of Holdings | 688 | 3326 |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.