ETF Comparison: EMB vs FLOT
Popisy ETF
EMB - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF provides exposure to debt of emerging markets issuers denominated in U.S. dollars, offering a low-cost and diversified option for investors seeking to enhance current returns and achieve geographic diversification without exchange rate fluctuations.
FLOT - iShares Floating Rate Bond ETF
The iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) provides exposure to investment-grade, dollar-denominated floating rate debt, offering a low-risk fixed income investment option with minimal interest rate risk. The fund's floating rate notes are tied to benchmark rates, such as LIBOR, allowing coupon payments to fluctuate with prevailing market interest rates. This ETF can be used as a tactical allocation in rising interest rate environments or to round out fixed income exposure in a long-term portfolio, providing credit risk exposure while minimizing interest rate risks.
Srovnávací tabulka
| EMB | FLOT | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | iShares Floating Rate Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.15% |
| Inception Date | 2007-12-17 | 2011-06-14 |
| Number Of Holdings | 630 | 349 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Emerging Markets | Developed Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.