ETF Comparison: EL4A vs EXS1
Popisy ETF
EL4A - Deka DAX UCITS ETF
The Deka DAX UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the DAX index, which comprises the 40 largest and most traded German stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. It has a total expense ratio of 0.15% per annum and distributes dividends by accumulating and reinvesting them in the fund.
EXS1 - iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
The iShares Core DAX UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the DAX index, providing exposure to the 40 largest and most traded German stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. With a low expense ratio of 0.16%, the fund offers a cost-effective way to invest in the German market. The fund is domiciled in Germany and has a long history, launched in 2000, with a large asset base of over 6 billion euros.
Srovnávací tabulka
| EL4A | EXS1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Deka DAX UCITS ETF | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Deka ETFs | BlackRock |
| Index | DAX | DAX |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.16% |
| Inception Date | 2008-03-14 | 2000-12-27 |
| Number Of Holdings | 40 | 40 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.