ETF Comparison: E500 vs EQQQ
Popisy ETF
E500 - Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
The Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF is a large, Ireland-domiciled equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks with currency hedging to Euro. It has a low expense ratio of 0.05% and follows a long-only, accumulating strategy.
EQQQ - Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
The Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to a selection of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.30% per annum. It distributes dividends quarterly and has a long-only investment strategy.
Srovnávací tabulka
| E500 | EQQQ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | S&P 500 (EUR Hedged) | Nasdaq 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-12-08 | 2002-12-02 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.