ETF Comparison: DVY vs XLU
Popisy ETF
DVY - iShares Select Dividend ETF
The iShares Select Dividend ETF is a US-focused equity fund that tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, investing in high-dividend-yielding stocks with a focus on dividend growth rate, payout percentage rate, and dividend yield. The fund provides a diversified portfolio of around 100 stocks, with a bias towards value stocks and sectors such as utilities. It can be used as a core component in a long-term portfolio or as a tactical tool to shift towards lower-volatility companies in certain market environments.
XLU - Utilities Select Sector SPDR Fund
The Utilities Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Utilities Select Sector Index, providing exposure to the U.S. utilities sector. It offers a low-risk investment option with relatively high distribution yields, making it suitable for investors seeking to establish low-risk equity exposure or enhance their portfolio's current returns. The fund's market capitalization-weighted portfolio is composed of large-cap stocks, with a focus on the utilities sector.
Srovnávací tabulka
| DVY | XLU | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Select Dividend ETF | Utilities Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | Dow Jones U.S. Select Dividend Index | S&P Utilities Select Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.38% | 0.09% |
| Inception Date | 2003-11-03 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 99 | 32 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Consumer Staples | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.