ETF Comparison: DIA vs SPY
Popisy ETF
DIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust tracks the performance of the Dow Jones Industrial Average, providing investors with exposure to a diversified portfolio of large-cap US equities. The fund holds a concentrated portfolio of 30 blue-chip stocks, including well-known companies such as ExxonMobil, Caterpillar, IBM, and GE. With a focus on large-cap stocks, the fund offers a relatively stable investment option with a history of paying solid dividends. However, investors seeking broader diversification may want to consider other large-cap ETFs.
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust
The SPDR S&P 500 ETF Trust is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to a broad range of US large-cap stocks. It is one of the largest and most heavily-traded ETFs in the world, offering liquidity and flexibility for investors seeking to establish exposure to the US equity market.
Srovnávací tabulka
| DIA | SPY | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | Dow Jones Industrial Average | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.09% |
| Inception Date | 1998-01-14 | 1993-01-22 |
| Number Of Holdings | 31 | 504 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.