ETF Comparison: DGRW vs USFR
Popisy ETF
DGRW - WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
The WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund is an equity ETF that tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - USD, providing exposure to large-cap US equities with a focus on dividend growth and quality. The fund employs a multi-factor strategy, weighting its holdings by dividends, and offers broad-based exposure to the US total market.
USFR - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, providing investors with exposure to investment-grade, floating-rate U.S. Treasury securities.
Srovnávací tabulka
| DGRW | USFR | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - USD | Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.15% |
| Inception Date | 2013-05-22 | 2014-02-04 |
| Number Of Holdings | 302 | 5 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.