ETF Comparison: DGP vs BOIL
Popisy ETF
DGP - DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
The DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) is a leveraged commodity ETF that offers 2x daily long exposure to the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold. It is designed for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for gold futures and Treasury bills, but may not be suitable for those with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
BOIL - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
The ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF provides 2x daily leveraged exposure to natural gas futures, making it a high-risk, high-reward investment option for sophisticated investors. It is designed to amplify returns on natural gas prices, but requires careful monitoring due to its daily reset feature. This ETF is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios and is best used for short-term bets on natural gas prices.
Srovnávací tabulka
| DGP | BOIL | |
|---|---|---|
| Název fondu | DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Proshare Advisors LLC |
| Index | Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) | Bloomberg Natural Gas (200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.95% |
| Inception Date | 2008-02-27 | 2011-10-04 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.